12、联立方程模型中的方程一般划分为：随机方程和非随机方程。随机方程是根据经

济机能或经济行为构造的经济函数关系式。在随机方程中，被解释变量被认为是服从某种概率分布的随机变量，且假设解释变量是非随机变量。非随机方程是根据经济学理论和政策、法规的规定而构造的反应映某些经济变量关系得恒等式。

样，R2也定义为有解释的变差（ESS）与总变差（TSS）之比。显

2

33、自相关性的后果：1.参数的普通

最小二乘估计虽然是无偏的，但却是非有

生的影响；将所短期影响乘数与所有的过渡性乘数相加就是长期影响乘数。

然，R也是一个在0与1 之间的数。效的。2.参数估计量的方差估计量是有偏R2的值越接近1，拟合优度就越高。的，这将导致参数的假设检验也是非有效R=1时，RSS=0，表明被解释变量Y的变化完全由解释变量X1和X2决定；当R=0，表明Y的变化与X1，X2无任何关系。同时对于两个被解释变量相同而解释变量个数不同的模型，包含解释变量多的模型就会有较高的R值。27、复相关系数R表示所有解释变量与Y的线性22

2

的。

46、在实践中使用最小二乘估计直接

估计分布滞后模型时，一般是对分布滞

后模型施加约束条件，以便减少模型中的参数。最常用的约束条件有两类：一类是假定滞后变量的系数βi先增加后下降，或先下降后增加；另一类是要求βi按几何数列衰减。

35、序列相关情形下参数的估计

（１）一阶差分法：所谓差分就是考察变量的本期值与以前某期值之差，一阶差分就是变量的本期值与前一期值之差。（２）广义差分法。

13、所谓经济计量分析工作是指依据经济

理论分析，运用经济计量模型方法，研究现实经济系统的结构、水平、提供经济预测情报和47、在运用多项式估计分布滞后模型

的参数时，首先要确定有限分布滞后模型

评价经济政策等的经济研究和分析工作。

14、经济计量分析工作的程序包括四部

分：1、设定模型；2、估计参数；3、检验模

型；4、应用模型。

15、在社会经济现象中，变量之间的关系可分为两类：函数关系和相关关系。

函数关系是指如果给定解释变量X的值，被解释变量Y的值就唯一地确定了，Y与X的关系就是函数关系，即Y=f(X)。相关关系是指如果给定了解释变量X的值，被解释变量Y的值不是唯一确定，Y与X的关系就是相关关系。

21、普通最小乘估计量的特性：（1）无

偏性：E(β０)= β０，E(β1)= β1由不同样本得到的β

０

和β1可能大于或小于总体的β1和β０，但平均

起来等于总体参数。（2）线性特性：即估计量β０和β1均为样本观测值Y的线性组合。（3）有效性：即β1和β０的方差最小。

22、简单线性回归模型的检验（1）对估

计值的直观判断：1.对回归系数β1的符号判断；2.对β1的大小判断。（2）拟合优度的检验：拟合优度是指样本回归直线与样本观测值之间的拟合程度，通常用判定系数r2

表示。检验拟合优度的目的，是了解释变量X对被解释变量Y的解释程度。X对Y的解释能力越强，残差ei的绝对值就越小，从而样本观测值离回归直线的距离越近。

23、相关系数是衡量变量之间线性相关

的指标。用r表示，它具有下列性质：

（1）它是可正可负的数（2）它是在-1与+1之间变化的量。（3）它具有对称性，即X与Y之间的相关系数与Y与X值将的相关系数相同。（4）如果X和Y在统计上独立，则相关系数为零。当r=0，并不说明两个变量之间一定独立。这是因为，r仅适用于变量之间的线性关系，而变量之间可能存在非线性关系。

26、多重判定系数R2：为了说明二元回归

方程对样本观测值拟合的优劣，需要定义多重判定系数。多重判定系数与简单判定系数r2一

相关程度。在二元回归分析中，复40、由于许多经济变量都难以十分精确地的最大滞后长度K，然后还须确定多项式阶相关系数R表示的就是解释变量X1 测量，所以模型中包含有观测误差的解释数m。确定m的方法是：先给m一个较大的X2与被解释变量Y之间的线性相关变量是一种常见的情形。这种模型，通常值，然后用t检验逐步降低多项式的阶数，程度。

称为误差变量模型。由于观测误差的随直到αm在统计上显著为止。

机性，所以这种模型是一种典型的含有随29、方差非齐性：经典线性回归

机解释变量的模型。

分析的一个基本假定就是回归模型48、联立方程模型就是由两个或两个以上相互联系得单一方程构成的经中的随机误差项的方差为常数，称济计量模型。它能够比较全面反映经济系

为方差齐性假定或同方差性假定。42、设定误差主要有以下几种：1.

所设定的模型中遗漏了某个或某些与被解统得运行过程，因而已成为政策模拟和经济如果回归模型中的随机误差项的方释变量有关的解释变量；2.所设定的模型预测的重要依据。

差不是常数，则称随机误差项的方中包括了若干与被解释变量无关的某个或差非齐性或为异方差。异方差主要某些解释变量；3.回归方程的模型形式设存在于横截面数据中。存在异方差49、行为方程式，就是解释或反映居定有误。

性将导致的后果：1.参数的普通最民、企业或政府经济行为的方程式。

小二乘估计虽然是无偏的，但却是例如，需求函数和消费函数反映消费者行为，

非有效的。2.参数估计量的方差估43、质的因素通常表明某种“品质”供给函数反映生产者行为。技术方程式是反

计量是有偏的，这将导致参数的假或“属性”是否存在，所以将这类品质映要素投入与产出之间技术关系得方程式。

设检验也是非有效的。

或属性量化的方法之一就是构造取值为生产函数就是常见的技术方程式。制度方程“1”或“0”的人工变数。“1”表示这种属性存式是指由法律、政策法令、规章制度等决定30、方差非齐性的检验：在，“0”则表示这种属性不存在。这种取值的经济数量关系。例如，根据税收制度建立1.样

为1和0的变量称为虚拟变量，又可称为的税收方程就是制度方程。恒等式：在联立本分段比较法，这种方法由戈德菲哑变量、二进制变量。

方程中恒等式有两种：一种叫会计恒等式，尔德 （S.M.Goldfeld）和匡特是用来表示某种定义的恒等式。另一种恒等（R.E.Quandt）于1972年提出的，式叫做均衡条件，是反映某种均衡关系得恒又称为戈德菲尔德-匡特检验。2.残44、虚拟变量模型的一些特性：1.

等式。

差回归检验法，这种方法是用模型以“１、０”取值的虚拟变量所反映的内容普通最小二乘估计的残差或其绝对可以随意设定。2.虚拟变量D=0代表的特值与平方作为被解释变量，建立各征或状态，通常用以说明基础类型。3.模

50、根据经济理论建立的描述经济变

种回归方程，然后通过检验回归系型中的系数α0是基础类型的截距项，称为量关系结构的经济计量学方程系统数是否为0，来判断模型的随机误公共截距系数；α1系数可称为差别截距系称为结构式模型。结构式模型中的每一个

差项是否有某种变动规律，以确定数。因为，α1说明D取1时的那种特征的方程都称为结构式方程。在结构式方程中，异方差是否存在。包括：（1）安斯截距系数与基础类型的截距系数的差异。解释变量可以是前定变量，也可以是内生变卡姆伯（1961）和雷姆塞（1969）4.如果一个回归模型有截距项，那么对于量。结构方程的系数叫做结构参数。结构参检验；（2）怀特检验（1980）；（3）具有二种特征的质变量，我们只需引入一数表示每个解释变量对被解释变量的直接影戈里瑟检验（1969）

个虚拟变量。

响，而解释变量对被解释变量的间接影响只能通过求解整个联立方程模型才可以取得，31、方差非其性下的参数估计设定虚拟变量的一般规则是：如果

不能由个别参数得到。51、在结构式模型中，采用：加权最小二乘法。一个质变量有m种特征或状态，只需引入一些变量可能在一个方程中作为解释变量，鉴于

m—1个虚拟变量。但如果回归模型不含而在另一方程中又作为被解释变量。这就使异方差存在时普通最小二乘法估计截距项，则m种特征需要引入m个虚拟得解释变量与随机误差项μ之间存在相关关的非有效性，对于已经检验确定存变量。

系，从而违背了最小二乘估计理论的一个重在非齐性方差的回归模型，就不应要假定，估计量因此是有偏的和非一致的。

再直接应用普通最小二乘法来估计模型的参数。通常，解决这一问题45、在分布滞后模型中，回归系数这就是所谓的联立方程偏倚。 的办法是采用加权最小二乘法。

β０称为短期影响乘数，它表示解释变

量X变化一个单位对同期被解释变量Y产

52、简化式模型就是把结构式模型中的内生变量表示为前定变量和随机误差项的函数模型。与结构参数不同，简化式参数反映前定