风险管理名词解释与简答题复习

一、名词解释：

风险 人类预谋行为的结果的不确定性

风险指标

风险状态 如果表示人类行为未来结果的数量指标ξ是一个随机变量，则其概率函数叫变量ξ的风险状态。 风险主体 不确定行为后果的承担者。

风险管理 以风险状态更优为目标进行的改变风险状态的行为。风险管理除具有计划、组织、监督、协调、控制等一般管理职能外，其核心内容风险评估、风险管理方法的开发与选择、风险管理方法的开发与选择。 管理风险 风险管理工作的核心内容是管理风险，即风险评估、风险管理方法的开发与选择和风险处理。很多情况下，我们所提风险管理实际上指的是管理风险。

风险评估 在风险事件发生之前或之后（但还没有结束），该事件给人们的生活、生命、财产等各个方面造成的影响和损失的可能性进行量化评估的工作。即量化测评某一事件或事物带来的影响或损失的可能程度。包括三项内容1、风险识别2、风险分析3、风险评价。

风险识别 发现、认出及描述风险的过程。风险识别包括风险源识别、风险事件及其原因识别、风险后果识别；就是要找出我们应该关心其未来不确定性的数量指标(风险指标)，找出导致不确定性的风险事件及原因、对应的风险源。

风险分析 充分理解风险性质、确定风险等级的过程。风险分析主要目的是找出风险指标的原始风险状态（也就是各事件发生的可能性）。一般都是通过对样本值的分析来推导总体分布或特征。即一般通过样本分析估计原始风险状态。

风险评价 将风险分析的结果与风险标准进行对比，以决定风险主体能否接受或容忍当前的风险状态。对于不能接受或容忍的风险状态，风险主体将应用风险管理技术处理风险。

风险管理架构 风险主体旨在为设计、实施、监控、检查或持续改进风险管理而做出的基础性和组织性安排。 风险管理流程 为将风险管理的政策、程序、方法系统地应用于具体的风险管理活动而做出的包含一系列行动的程序性安排。风险管理流程应根据组织的业务流程制定,是组织管理工作的组成部分。

风险事件 可能导致这些指标未来的水平可能偏离正常的或预期的水平的事件，特别境况的出现或变化。一个风险事件可能包含多件事。

风险源 这样的因素，他们单独或结合在一起，具有引发风险事件的内在潜能。风险源可能是有形的或无形的。 风险后果 特定的行为结果。

保险三要素 风险因素、风险事故、风险损失。三要素具有因果关系，地位具有相对性。

纯粹风险 当风险事件发生（或不发生）时，其后果是人类财富的损失，只是损失的大小不同而已。无人能直接从风险事件中获益。

投机风险 主要是价格风险，当风险事件发生时，一些风险主体从中获益，另一些风险主体则受损。投机风险的风险事件包括：商品价格波动、利率波动、汇率波动等。

风险标准 风险标准来自各类标准、法律、政策、其他要求，以组织目标、内外环境为基础，是评价风险重要性的依据。

风险等级 风险等级是用后果及其可能性表示的风险的重要性。常将企业风险分为三个等级：致命风险（后果是破产）、严重风险（导致财务危机）、一般风险。

绝对风险规避度 ARA= - U’’ (W0) / U’ (W0)是风险主体的绝对风险规避度。因U’’ (W0)<0，U’ (W0)>0，所以ARA为正数。ARA越大，风险价格越高，表明风险主体风险规避态度越强烈。实证研究认为风险规避型风险主体绝对风险规避度递减。即： <0.

相对风险规避度 RRA= - W U’’ (W0) / U’ (W0)为风险主体的相对风险规避度。对于一个风险主体而言，一般设其相对风险规避度不变。一项实证研究证实RRA应为2。

风险的Markowitz价格 设风险主体的效用函数为U（W），对财富随机变量X，若存在确定财富量D，使 U（D）= E（U（X））则P =E（X）- D 称为风险主体关于该风险的Markowitz风险价格。

事故频发倾向理论

1919年，英国人格林伍得和伍兹发现：一些工人由于存在精神和心理方面的毛病，如果在生产操作过程中发生过一次事故，则其继续操作时就有重复发生第二次、第三次、、、事故的倾向。

1939年，法默和查姆等人提出了事故频发倾向理论。事故频发倾向指：个别人所具有的容易发生事故的稳定