信用风险内部评级法风险加权资产计量规则
2012年6月的商业银行资本管理办法(试行版),及17个附件
附件3：
信用风险内部评级法风险加权资产计量规则
商业银行采用内部评级法的，应当按照以下规则计量主权、金融机构、公司和零售风险暴露的信用风险加权资产。股权风险暴露的信用风险加权资产采用权重法计量。
一、未违约风险暴露的风险加权资产的计量
（一）计算信用风险暴露的相关性（R）
1. 主权、一般公司风险暴露
(50×PD)R=0.12×11 50e1 11 1 (50×PD) +0.24× 1 1 1 50 e
2. 金融机构风险暴露 11 11 50×PD(50×PD) RFI=1.25× 0.12×+0.24× 1 11 1 501 50 ee
3. 中小企业风险暴露 RSME1 1 11 50×PD 50×PD S 3 =0.12× 0.04× 1 +0.24× 1 1127 1 1 50 50 ee
S为中小企业在报告期的年营业收入（单位为千万人民币），低于3千万人民币的按照3千万人民币来处理。
4. 零售风险暴露
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