ARIMA模型建立步骤
ARIMA模型建立步骤
1． 对原序列进行平稳性检验，view——unit root test（也就是
ADF检验）若非平稳则其P值大于0.05，进而确定其差分的阶数
2． 确定ARMA模型的阶数p、q，并在初始估计中选择尽可
能少的参数。Vied——correlogram。在选择阶数时应根据ADF检验中其差分的阶数进行确定。
3． 建模quick——estimate equation输入：因变量ar（p）ma
（q）
4． 预测forecast
误差修正模型的建模过程：
1. 单位根检验，如果时间序列是同阶单整则可以建立误差修正模
型view——unit root test
2. 建立普通最小二乘，并保存原残差序列，令ecmt = ût即将协
整方程的残差序列 ût 作为误差修正项，建立误差修正模型 3.
进行短期和长期的分析
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