商业银行业务管理复习题

1、政府对银行监管的主要内容

银行业的准入：最低注册资本金、合格的管理人员、合理的业务范围及规模、完备的服务设施和设备等。

银行资本的充足性：《巴塞尔协议》规定的资本比率对商业银行进行资本管理

银行的清偿能力：负债的异常变动，利率变动对负债的影响，银行筹集和调配资金的能力，检查资产的流动性

银行业活动范围：银行业与证券业、保险业合业与分业经营的问题。 贷款集中程度：规定个别贷款对银行资本的最高比率。

谨慎监管原则：Camels（骆驼）原则 资本 Capital 资产 Asset 管理 Management 收益 Earning 清偿能力 Liquidity

对市场风险的敏感程度 Sensitivity to Market Risk

2、安全性：通过银行经营管理策略的选择和具体方法的运用，增强确定性，保证商业银行的稳健经营和发展提高按期收回资产本息的可靠程度。 [广义]银行资产、收入、信誉及所有经营发展条件免遭损失的可靠性程度。 [狭义]资金安全，即银行按期收回资产本息的可靠程度。

商业银行实现安全性的策略

准备策略：保持足够的资本 、建立分层次的准备金 、建立专项准备（呆账准备）、加强调查研究

规避策略：资产结构短期化，降低资产的平均期限、提高短期资产的比重

分散策略：资产结构多样化。选择多种多样、彼此相关系数极小的资产进行搭配，降低整个资产组合的风险程度。

■资产征状多样化：资产形态、种类、品名、期限、利率、风险、政府管理 ■授信对象多样化：政府、企事业、大中小企业、各行各业、各地区

■分量化：不将大部分资金贷给一个企业，单项资产在总资产中的份额必须只占极小的比例 转嫁策略：利用合法的交易方式和业务手段将风险转移 ■贷款担保：把借款的还款风险转嫁给担保人。

■金融创新：在市场上发行转移风险的衍生金融工具，将借款企业还本付息不可靠的风险转嫁给购买企业。 ■提前或推迟结算结汇 ■调整合同契约条件