《证券公司金融衍生品柜台交易风险管理指引》

证券公司金融衍生品柜台交易风险管理指引

(2013年3月14日常务理事会第11次通讯会议审议

通过,2013年3月15日发布)

第一章 总则

第一条 为加强证券公司金融衍生品柜台交易(以下简称衍生品交易)业务的风险管理,在风险可测、可控、可承受的前提下开展衍生品交易业务,根据《中华人民共和国证券法》、《证券公司监督管理条例》、《证券公司柜台交易业务规范》等相关规范,制定本指引。

第二条 衍生品交易风险管理是指对衍生品交易所含各类风险进行识别、计量、监测和控制的过程,包括市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险及其他风险。

证券公司开展衍生品交易业务应符合《证券公司金融衍生品柜台交易业务规范》的要求。

第三条 衍生品交易风险管理的基本原则:

(一)全面性原则:建立包括不同风险类别识别、测量、监控、报告、管理和检查在内的一整套程序。

(二)定性与定量原则:合理运用恰当的定性和定量方法,对不同风险类别进行识别、计量、监测和控制。

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