第09章 回溯期权(蒙特卡罗模拟、二叉树、三叉树)

与金融工程学相配套的计算练习,非常之前实用。

回溯期权定价(二叉树)输入当前股价无风险利率波动率期限(年)红利率时间步

s0rσTqN

5010%40%0.250%50

输出

Δtudap1-p

0.0051.0286880.9721121.00050010.5017690.498231

*粉色表示股价,黄色表示欧式期权价值,绿色表示美式期权价值操输入所需参数q(看跌)\ctrl+b(看涨)进行宏运算,并显示计算结果按ctrl+g清

¥7.4500

¥7.4500

1 看跌时为Y(t)=F(t)/S(t)建树,其中F(t)表示到时间t为止的最大股价,水平(或斜方向上的概率为d;看涨时为Y(t)=S(t)/F(t)建树,其中F(t)表示到时间t为止的最的概率为d,向上倾斜方向上的概率为u。

2 T时刻各结点期权的价值,看跌期权为Y(t)-1,看涨期权为1-1/Y(t)。然后回溯依

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