第二章 投资组合的收益和风险PPT

第二章 投资组合的收益和风险分析 第一节 现代组合理论的产生及马科维茨背景假设 第二节 两资产组合的收益和风险分析 第三节 n种资产的收益和风险分析 第三节 可行域、有效边界、无差异曲线和最优组合 本章知识点:马科维茨背景假设;

协方差、相关系数及计算; 两资产构成的组合的必要收益率和方差的计算; 最小方差组合的计算及作用;

n种资产构成的组合的必要收益率和方差的计算; 可行域、有效边界、最优组合的含义和作用; 市场组合的含义及决定因素。

第二章 投资组合的收益和风险

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